Сравнение REW с DLLL
REW (ProShares UltraShort Technology) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, REW returned -57.85% vs 659.60% for DLLL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности REW и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 687.71%.
REW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -43.64%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- -57.85%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -45.33%
DLLL
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- 61.53%
- С начала года
- 687.71%
- 6 месяцев
- 654.85%
- 1 год
- 659.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -43.64% | -41.01% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 687.71% | -3.72% |
Correlation
The correlation between REW and DLLL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.58 |
The correlation between REW and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. DLLL — Ранг доходности на риск
REW
DLLL
Сравнение REW c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 11.64 | -12.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 23.64 | -25.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и DLLL
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -68.58% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.83% | -57.19% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -25.49% | -74.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -25.83% | -61.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 28.11% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 24.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 63.60%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 63.60% | -39.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 103.41% | -63.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 131.51% | -84.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.56% | 129.72% | -77.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 129.72% | -80.43% |
Сравнение комиссий REW и DLLL
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и DLLL
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.84% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and DLLL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (63.60%) compared to REW (24.33%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 659.60% vs -57.85% for REW. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 24.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 659.60% return vs -57.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for DLLL.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор