PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, REW returned -65.29% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности REW и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

REW

1 день
2.13%
1 месяц
-32.71%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-47.77%
1 год
-65.29%
3 года*
-47.19%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-45.16%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и DLLL

2026 (YTD)2025
REW
ProShares UltraShort Technology		-48.44%-39.30%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between REW and DLLL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.60

The correlation between REW and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

REW vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
6.65

-8.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.03
4.81

-7.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.60

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

15.02

-16.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

31.34

-33.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

6.65

-8.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

3.16

-3.95

Просадки

Сравнение просадок REW и DLLL

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-68.58%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-57.19%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-18.86%

-81.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-25.91%

-60.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

27.36%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 14.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

69.39%

-54.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

102.08%

-67.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

129.28%

-87.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

130.55%

-78.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

130.55%

-81.72%

Сравнение комиссий REW и DLLL

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и DLLL

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology		11.04%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы

REW and DLLL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to REW (14.84%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -65.29% for REW. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -65.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

REW has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for DLLL.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор