PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 687.71%.


REW

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-43.64%
6 месяцев
-41.62%
1 год
-57.85%
3 года*
-45.39%
5 лет*
-37.94%
10 лет*
-45.33%

DLLL

1 день
-11.22%
1 месяц
61.53%
С начала года
687.71%
6 месяцев
654.85%
1 год
659.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и DLLL


2026 (YTD)2025
REW
ProShares UltraShort Technology
-43.64%-41.01%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
687.71%-3.72%

Correlation

The correlation between REW and DLLL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.58

The correlation between REW and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

REW vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REWDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.53

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

11.64

-12.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

23.64

-25.64

REW vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и DLLL

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-68.58%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.83%

-57.19%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-25.49%

-74.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-25.83%

-61.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

28.11%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 24.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 63.60%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

63.60%

-39.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.77%

103.41%

-63.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

131.51%

-84.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.56%

129.72%

-77.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

129.72%

-80.43%

Сравнение комиссий REW и DLLL

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и DLLL

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology
8.84%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы


REW and DLLL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (63.60%) compared to REW (24.33%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 659.60% vs -57.85% for REW. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 24.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 659.60% return vs -57.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for DLLL.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор