Сравнение REVS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
REVS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REVS и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REVS и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.72% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 28.52% | 1.37% | 7.22% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
REVS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REVS и SPLV
REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
REVS vs. SPLV — Ранг доходности на риск
REVS
SPLV
Сравнение REVS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REVS | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.02 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.12 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.03 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 0.09 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REVS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.02 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между REVS и SPLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и SPLV
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.09% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок REVS и SPLV
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| REVS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -36.26% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -8.88% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -17.26% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.14% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.54% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.89% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и SPLV
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REVS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.08% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 6.84% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.68% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 12.43% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 15.35% | +3.94% |