PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REVS с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REVS и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVS и SEIV


2026 (YTD)2025202420232022
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.72%16.80%16.36%13.46%0.67%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.


REVS

1 день
0.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.01%
1 год
17.19%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.68%
10 лет*

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий REVS и SEIV

REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

REVS vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REVSSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.68

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.34

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.41

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

11.96

-6.11

REVS vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REVSSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.98

-0.38

Корреляция

Корреляция между REVS и SEIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и SEIV

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SEIV в 1.50%


TTM2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REVS и SEIV

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и SEIV.


Загрузка...

Показатели просадок


REVSSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-18.18%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.82%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.19%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.60%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.58%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и SEIV

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 4.18%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REVSSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.40%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.50%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.25%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.81%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

16.81%

+2.48%