PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с PWV

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) и PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) — оба фонда категории Large Cap Value Equities — REVS отслеживает Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, а PWV отслеживает Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет REVS показал 10.98% в год против 12.74% в год у PWV. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. REVS взимает 0.19% в год против 0.58% у PWV.

Доходность

Сравнение доходности REVS и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 7.78%.

REVS

1 день
0.28%
1 месяц
4.97%
С начала года
5.34%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.94%
3 года*
16.24%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

PWV

1 день
0.01%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.78%
6 месяцев
11.67%
1 год
32.29%
3 года*
18.17%
5 лет*
12.74%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и PWV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		5.34%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		7.78%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%8.19%

Корреляция

Корреляция между REVS и PWV составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.90

Корреляция между REVS и PWV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с SRLNREVS с DFUVREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO

Доходность на риск

REVS vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSPWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

3.10

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

4.45

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

8.77

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.74

28.97

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.10

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок REVS и PWV

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и PWV.

Загрузка...

Показатели просадок

REVSPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-49.04%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-4.05%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-16.36%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.38%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-9.56%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.23%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и PWV

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REVSPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.15%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

6.92%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.57%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.40%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.17%

+2.10%

Сравнение комиссий REVS и PWV

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и PWV

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PWV в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		2.02%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.88%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%