Сравнение REVS с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
REVS и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REVS и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REVS и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.72% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 28.52% | 1.37% | 7.22% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.
REVS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REVS и IUSV
REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
REVS vs. IUSV — Ранг доходности на риск
REVS
IUSV
Сравнение REVS c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REVS | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.98 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REVS | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между REVS и IUSV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и IUSV
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.09% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок REVS и IUSV
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| REVS | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -56.88% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.13% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -17.95% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.51% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -6.33% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.61% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и IUSV
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REVS | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.86% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.79% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.67% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.60% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.08% | +2.21% |