PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REVS с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REVS и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVS и CDC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.72%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.


REVS

1 день
0.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.01%
1 год
17.19%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.68%
10 лет*

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий REVS и CDC

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

REVS vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5656
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REVSCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

4.26

+1.59

REVS vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REVSCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между REVS и CDC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и CDC

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CDC в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок REVS и CDC

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


REVSCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-21.37%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.27%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-21.37%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-3.49%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.14%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.82%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и CDC

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REVSCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.81%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.04%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

13.59%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

12.56%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

13.22%

+6.07%