Сравнение RETSX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RETSX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETSX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | -4.86% | 14.45% | 20.43% | 24.74% | -18.96% | 24.82% | 17.70% | 15.61% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
RETSX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.94%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETSX и TANDX
RETSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
RETSX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
RETSX
TANDX
Сравнение RETSX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETSX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.82 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -1.08 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.69 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -2.00 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.82 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.00 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между RETSX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETSX и TANDX
Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | 0.46% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.59% | 0.14% | 0.47% | 0.78% | 0.90% | 1.02% | 0.84% | 0.76% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETSX и TANDX
Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.35% | -95.17% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -13.14% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -95.17% | +69.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -95.10% | +88.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -18.93% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.50% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETSX и TANDX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.19% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.33% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 12.04% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 1,010.25% | -993.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 852.44% | -834.63% |