PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETSX с TANDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RETSX (Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, RETSX returned 11.04%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RETSX charges 0.92%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности RETSX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.

RETSX

1 день
-0.78%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.03%
1 год
23.23%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.22%

TANDX

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-16.12%
3 года*
0.95%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETSX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		8.90%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%15.61%
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.70%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between RETSX and TANDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between RETSX and TANDX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VTCLXRETSX с VYMRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с VOOTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX

Доходность на риск

RETSX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-1.76

+3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-2.37

+5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.73

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.98

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

-2.34

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-1.76

+3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.44

Просадки

Сравнение просадок RETSX и TANDX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETSXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-93.96%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-16.62%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-93.96%

+75.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-93.96%

+68.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-93.96%

+93.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-20.29%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

6.93%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и TANDX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETSXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.53%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.19%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

9.27%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

595.57%

-578.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

496.41%

-478.59%

Сравнение комиссий RETSX и TANDX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и TANDX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TANDX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.41%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.15%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RETSX and TANDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETSX has higher volatility (2.94%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, RETSX dropped -57.35% vs TANDX's -93.96%.

RETSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETSX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор