PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%15.76%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий RETSX и SVPFX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

RETSX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.48

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.66

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.61

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

3.32

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между RETSX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и SVPFX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и SVPFX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-6.37%

-50.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-5.22%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-0.35%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-1.99%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.98%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и SVPFX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

0.85%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

1.37%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

8.01%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

5.59%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

5.59%

+12.22%