PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.94% против 13.99% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий RETSX и SSEYX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

RETSX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.19

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между RETSX и SSEYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и SSEYX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и SSEYX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-33.75%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.10%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-24.52%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-33.75%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.22%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-4.14%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.52%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и SSEYX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.18% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.34%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.51%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.29%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.92%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.05%

-0.24%