PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.38% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX

Сравнение комиссий RETSX и RCKSX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Доходность на риск

RETSX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.40

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.06

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.09

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

10.93

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между RETSX и RCKSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и RCKSX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и RCKSX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-57.88%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.29%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-23.50%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-33.10%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-1.74%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-9.58%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.16%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и RCKSX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.72%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.88%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

16.40%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.78%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.59%

+0.22%