PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Pin Oak Equity (POGSX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.94% против 13.32% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий RETSX и POGSX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

RETSX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.85

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.90

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.38

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

13.83

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.85

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между RETSX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и POGSX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и POGSX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-89.46%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.96%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-29.81%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-33.05%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.97%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-36.91%

+26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.68%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и POGSX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.50%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

13.08%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

19.70%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.88%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.57%

-0.76%