PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RETL returned 10.90%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RETL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности RETL и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -9.84%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

RETL

1 день
3.62%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-14.30%
1 год
2.36%
3 года*
10.90%
5 лет*
-28.08%
10 лет*
-4.81%

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-9.84%-5.98%9.59%33.62%-20.53%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between RETL and FLYU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.71

The correlation between RETL and FLYU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RETL и FLYU

Секторы
RETL
FLYU

Потребительский циклический сектор

14.0%
52.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
13.2%

Технологии

0.3%
16.4%

Здравоохранение

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RETL
14.0%
FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

RETL
3.9%
FLYU

-

Коммуникационные услуги

RETL
0.3%
FLYU
13.2%

Технологии

RETL
0.3%
FLYU
16.4%

Здравоохранение

RETL
0.3%
FLYU

-

Энергетика

RETL
0.3%
FLYU

-

Сырьевые материалы

RETL

-

FLYU

-

Финансовые услуги

RETL

-

FLYU

-

Промышленность

RETL

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

RETL

-

FLYU
0.1%

Коммунальные услуги

RETL

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

RETL vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.11

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.38

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.15

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.32

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.18

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RETL и FLYU

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-69.00%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-52.33%

+14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-69.00%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.52%

-37.47%

-47.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.59%

-26.49%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

24.86%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и FLYU

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеют волатильность 19.50% и 20.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.50%

20.50%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.28%

57.30%

-17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.15%

73.75%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.47%

83.01%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.78%

83.01%

-3.23%

Сравнение комиссий RETL и FLYU

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и FLYU

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.57%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RETL and FLYU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to RETL (19.50%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, RETL leads with 10.90% vs 7.70% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 19.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RETL has performed better with a 10.90% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

RETL has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for FLYU.

RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.99% for RETL and 0.95% for FLYU.

RETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор