Сравнение RESM с VTWO
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RESM tracks the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RESM charges 0.32%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности RESM и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 20.72%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам RESM и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 20.72% | -3.03% |
Correlation
The correlation between RESM and VTWO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. VTWO — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWO
Сравнение RESM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и VTWO
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -41.19% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.56% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -8.33% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и VTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 19.35% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 22.50% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 23.04% | -6.03% |
Сравнение комиссий RESM и VTWO
RESM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и VTWO
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VTWO в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RESM and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.32% for RESM.
VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.08% for RESM.
RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.06% for VTWO.
Подберите оптимальное распределение для RESM и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор