Сравнение RESM с ROSC
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RESM tracks the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RESM charges 0.32%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.
Доходность
Сравнение доходности RESM и ROSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 20.75%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам RESM и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 20.75% | -1.28% |
Correlation
The correlation between RESM and ROSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. ROSC — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROSC
Сравнение RESM c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и ROSC
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и ROSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -43.13% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -7.14% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и ROSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.20% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 19.24% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.23% | -3.22% |
Сравнение комиссий RESM и ROSC
RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и ROSC
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ROSC в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.78% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
RESM and ROSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.
ROSC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.08% for RESM.
RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Hartford. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.34% for ROSC.
Подберите оптимальное распределение для RESM и ROSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор