Сравнение RESM с QQQS
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RESM tracks the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RESM charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.
Доходность
Сравнение доходности RESM и QQQS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 26.17%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RESM и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 26.17% | -3.26% |
Correlation
The correlation between RESM and QQQS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. QQQS — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQS
Сравнение RESM c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и QQQS
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и QQQS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -38.06% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.58% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -12.95% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и QQQS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 27.18% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 28.43% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 28.43% | -11.42% |
Сравнение комиссий RESM и QQQS
RESM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и QQQS
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QQQS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.61% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RESM and QQQS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for RESM.
QQQS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.08% for RESM.
RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.20% for QQQS.
Подберите оптимальное распределение для RESM и QQQS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор