PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RESGX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RESGX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.24% против 14.02% соответственно.

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLXRESGX с GTTMXRESGX с GTSOXRESGX с FNSTX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий RESGX и SSSYX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

RESGX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.97

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.49

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.52

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

7.30

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.11

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.11

+0.51

Корреляция

Корреляция между RESGX и SSSYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и SSSYX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и SSSYX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RESGXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-91.48%

+53.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.10%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-24.49%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-91.48%

+53.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-6.22%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.20%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.52%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и SSSYX

Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESGXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.34%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.53%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.29%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.89%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

124.43%

-105.78%