Сравнение RESGX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Pin Oak Equity (POGSX).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности RESGX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RESGX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.32% соответственно.
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и POGSX
RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
RESGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
RESGX
POGSX
Сравнение RESGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RESGX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.85 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.90 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.38 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 13.83 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RESGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.85 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между RESGX и POGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и POGSX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и POGSX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RESGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -89.46% | +51.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -10.96% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -29.81% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -33.05% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.97% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -36.91% | +31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.68% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и POGSX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RESGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.50% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 13.08% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 19.70% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.88% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.57% | +0.08% |