PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RESGX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RESGX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%21.67%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLXRESGX с GTTMXRESGX с GTSOXRESGX с FNSTX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий RESGX и PAGDX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Доходность на риск

RESGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.73

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.47

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.19

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

16.11

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Корреляция

Корреляция между RESGX и PAGDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и PAGDX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и PAGDX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, примерно равная максимальной просадке PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RESGXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-38.03%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-13.80%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-36.66%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.78%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.46%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.73%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и PAGDX

Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESGXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.78%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

13.91%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

25.70%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.53%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

25.10%

-6.45%