PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RESGX с GQEIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RESGX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.69%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-12.82%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.96%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.96%.

RESGX

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.69%
6 месяцев
10.29%
1 год
30.51%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.49%

GQEIX

1 день
0.78%
1 месяц
-1.66%
С начала года
8.96%
6 месяцев
7.22%
1 год
6.49%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLXRESGX с GTSOXRESGX с GTCSX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий RESGX и GQEIX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

RESGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.43

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.66

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.60

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

1.60

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.43

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.13

Корреляция

Корреляция между RESGX и GQEIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и GQEIX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности GQEIX в 6.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.53%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.77%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и GQEIX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RESGXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-28.48%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-6.73%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-20.44%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-6.81%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.70%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и GQEIX

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESGXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.12%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

7.46%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

12.50%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.89%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

18.88%

-0.24%