Сравнение RESGX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RESGX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RESGX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.24% против 14.08% соответственно.
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и FLCPX
RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
RESGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
RESGX
FLCPX
Сравнение RESGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RESGX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.50 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.39 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RESGX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между RESGX и FLCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и FLCPX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и FLCPX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RESGX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -33.87% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -12.14% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -24.40% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -33.87% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.23% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.24% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.53% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и FLCPX
Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RESGX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.34% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.53% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.33% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.08% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.15% | +0.50% |