PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RESGX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RESGX с FLCPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RESGX returned 12.33%/yr vs 15.26%/yr for FLCPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RESGX charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности RESGX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 23.05%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.33% против 15.26% соответственно.

RESGX

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
16.61%
С начала года
23.05%
1 год
35.11%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.80%
10 лет*
12.33%

FLCPX

1 день
0.40%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.31%
1 год
22.32%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RESGX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		23.05%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		11.31%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Correlation

The correlation between RESGX and FLCPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2016 г.

0.89

Over the past year, the correlation between RESGX and FLCPX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GTCSXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLXRESGX с GEQIX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с SNXFXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

RESGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RESGXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.83

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.50

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

2.58

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

11.29

+4.07

RESGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FLCPX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RESGX и FLCPX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RESGXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-33.87%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.89%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-18.76%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-24.40%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-33.87%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-0.36%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.16%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.02%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и FLCPX

Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RESGXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.64%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.98%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

12.56%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.17%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.15%

+0.50%

Сравнение комиссий RESGX и FLCPX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и FLCPX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности FLCPX в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.50%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.93%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RESGX and FLCPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCPX has higher volatility (3.64%) compared to RESGX (3.42%). In terms of maximum drawdown, RESGX dropped -37.80% vs FLCPX's -33.87%.

RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RESGX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор