PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RES с ITB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RES с ITB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPC, Inc. (RES) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RES и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPC, Inc. (RES) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RES и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RES
RPC, Inc.		24.21%-5.49%-16.39%-16.42%96.73%44.13%-39.89%-46.14%-60.21%29.61%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-5.30%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Доходность по периодам

С начала года, RES показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции RES уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: -5.79% против 13.64% соответственно.

RES

1 день
-5.23%
1 месяц
11.83%
С начала года
24.21%
6 месяцев
42.40%
1 год
24.10%
3 года*
-1.90%
5 лет*
5.33%
10 лет*
-5.79%

ITB

1 день
0.52%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-3.26%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPC, Inc.

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с RES:
RES с QQQRES с DHRRES с XLERES с ARAAFRES с BTCY
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

RES vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RES
Ранг доходности на риск RES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RES: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RES: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RES: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RES c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPC, Inc. (RES) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESITBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

-0.11

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.07

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.13

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

-0.31

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RES vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RES на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RES и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Корреляция

Корреляция между RES и ITB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RES и ITB

Дивидендная доходность RES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ITB в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RES
RPC, Inc.		2.38%2.94%2.69%2.20%0.45%0.00%0.00%2.86%4.76%0.51%0.25%1.30%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.25%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Просадки

Сравнение просадок RES и ITB

Максимальная просадка RES за все время составила -92.34%, что больше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RES и ITB.

Загрузка...

Показатели просадок

RESITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.34%

-86.53%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-24.45%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.75%

-40.55%

-23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.34%

-52.10%

-40.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.38%

-28.21%

-43.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.35%

-37.20%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

10.53%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RES и ITB

RPC, Inc. (RES) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что RES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

8.02%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.52%

19.22%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.07%

30.43%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

29.07%

+24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.20%

29.81%

+27.39%