PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RES с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RES с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPC, Inc. (RES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RES и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPC, Inc. (RES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RES и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RES
RPC, Inc.		31.06%-5.49%-16.39%-16.42%96.73%44.13%-39.89%-46.14%-60.21%29.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, RES показывает доходность 31.06%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции RES уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -5.28% против 11.65% соответственно.

RES

1 день
-0.98%
1 месяц
21.86%
С начала года
31.06%
6 месяцев
50.89%
1 год
32.85%
3 года*
-0.12%
5 лет*
6.47%
10 лет*
-5.28%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPC, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RES:
RES с QQQRES с ITBRES с DHRRES с ARAAFRES с BTCY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

RES vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RES
Ранг доходности на риск RES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RES: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RES: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RES c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPC, Inc. (RES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.42

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.84

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

5.16

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RES vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RES на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RES и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.42

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.40

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.11

Корреляция

Корреляция между RES и XLE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RES и XLE

Дивидендная доходность RES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RES
RPC, Inc.		2.26%2.94%2.69%2.20%0.45%0.00%0.00%2.86%4.76%0.51%0.25%1.30%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок RES и XLE

Максимальная просадка RES за все время составила -92.34%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RES и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

RESXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.34%

-71.26%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-18.79%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.75%

-26.04%

-37.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.34%

-66.81%

-25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.80%

-2.08%

-67.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.35%

-18.05%

-19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

7.14%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RES и XLE

RPC, Inc. (RES) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что RES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.05%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.11%

13.94%

+21.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

24.93%

+24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.60%

26.06%

+27.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.18%

29.48%

+27.70%