PortfoliosLab logo
Сравнение RERGX с MGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RERGX и MGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RERGX и MGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.42%
190.40%
RERGX
MGIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RERGX:

0.00

MGIAX:

0.13

Коэф-т Сортино

RERGX:

0.12

MGIAX:

0.28

Коэф-т Омега

RERGX:

1.02

MGIAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

RERGX:

0.00

MGIAX:

0.07

Коэф-т Мартина

RERGX:

0.01

MGIAX:

0.30

Индекс Язвы

RERGX:

5.86%

MGIAX:

8.21%

Дневная вол-ть

RERGX:

17.12%

MGIAX:

19.57%

Макс. просадка

RERGX:

-40.72%

MGIAX:

-49.33%

Текущая просадка

RERGX:

-20.35%

MGIAX:

-28.09%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у MGIAX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции RERGX превзошли акции MGIAX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.82% соответственно.


RERGX

С начала года

3.74%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-1.56%

5 лет

5.63%

10 лет

2.18%

MGIAX

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-4.69%

1 год

1.79%

5 лет

-0.12%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RERGX и MGIAX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MGIAX в 0.96%.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RERGX и MGIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RERGX c MGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RERGX: 0.00
MGIAX: 0.13
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RERGX: 0.12
MGIAX: 0.28
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RERGX: 1.02
MGIAX: 1.05
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RERGX: 0.00
MGIAX: 0.07
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RERGX: 0.01
MGIAX: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа MGIAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и MGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.13
RERGX
MGIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и MGIAX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MGIAX в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.55%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и MGIAX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки MGIAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и MGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.35%
-28.09%
RERGX
MGIAX

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и MGIAX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеют волатильность 10.16% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
10.32%
RERGX
MGIAX