Сравнение REREX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
REREX управляется American Funds. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности REREX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REREX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REREX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 | -2.91% | 28.87% | 2.59% | 15.70% | -23.04% | 2.49% | 24.81% | 26.97% | -15.23% | 30.72% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, REREX показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 8.72% соответственно.
REREX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 7.90%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REREX и TVRIX
REREX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
REREX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
REREX
TVRIX
Сравнение REREX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REREX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.97 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.43 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.48 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 6.06 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REREX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.97 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между REREX и TVRIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REREX и TVRIX
Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REREX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 | 14.54% | 14.12% | 4.69% | 3.67% | 1.78% | 10.03% | 0.17% | 2.86% | 6.45% | 4.75% | 1.28% | 3.10% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REREX и TVRIX
Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REREX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.00% | -39.36% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -8.45% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -24.87% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -39.36% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -9.20% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -6.10% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.06% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности REREX и TVRIX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REREX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.44% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 7.84% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.61% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 14.46% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.80% | -1.01% |