Сравнение REPYY с AAAU
REPYY (Repsol SA) is a stock, while AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Precious Metals fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, REPYY returned 21.37%/yr vs 18.39%/yr for AAAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REPYY и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPYY показывает доходность 49.15%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 2.94%.
REPYY
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 49.15%
- 6 месяцев
- 45.64%
- 1 год
- 110.63%
- 3 года*
- 31.86%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 14.09%
AAAU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REPYY и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPYY Repsol SA | 49.15% | 66.69% | -13.03% | -2.01% | 41.58% | 20.97% | -30.67% | 6.40% | -12.60% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.94% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Correlation
The correlation between REPYY and AAAU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between REPYY and AAAU shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPYY vs. AAAU — Ранг доходности на риск
REPYY
AAAU
Сравнение REPYY c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repsol SA (REPYY) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPYY | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.25 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 1.70 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.36 | 4.21 | +17.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPYY | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 1.23 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.09 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок REPYY и AAAU
Максимальная просадка REPYY за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPYY и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPYY | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -21.63% | -43.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -19.13% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -19.13% | -15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -20.94% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -17.68% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -6.18% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 7.69% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPYY и AAAU
Repsol SA (REPYY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что REPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPYY | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 5.50% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 22.94% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 26.33% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 17.83% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 16.99% | +15.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPYY и AAAU
Дивидендная доходность REPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPYY Repsol SA | 4.30% | 5.69% | 8.07% | 5.03% | 4.22% | 2.41% | 8.21% | 8.35% | 2.97% | 4.31% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
REPYY and AAAU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPYY has higher volatility (9.74%) compared to AAAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, REPYY dropped -65.56% vs AAAU's -21.63%.
REPYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPYY и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор