Сравнение REPYY с VWOB
REPYY (Repsol SA) is a stock, while VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Over the past 10 years, REPYY returned 14.09%/yr vs 3.53%/yr for VWOB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REPYY и VWOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPYY показывает доходность 49.15%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции REPYY превзошли акции VWOB по среднегодовой доходности: 14.09% против 3.53% соответственно.
REPYY
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 49.15%
- 6 месяцев
- 45.64%
- 1 год
- 110.63%
- 3 года*
- 31.86%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 14.09%
VWOB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение доходности по годам REPYY и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPYY Repsol SA | 49.15% | 66.69% | -13.03% | -2.01% | 41.58% | 20.97% | -30.67% | 6.40% | -7.33% | 31.40% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.54% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
Correlation
The correlation between REPYY and VWOB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between REPYY and VWOB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPYY vs. VWOB — Ранг доходности на риск
REPYY
VWOB
Сравнение REPYY c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repsol SA (REPYY) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPYY | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 2.44 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.36 | 10.30 | +11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPYY | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 2.12 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок REPYY и VWOB
Максимальная просадка REPYY за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPYY и VWOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPYY | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -26.98% | -38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -4.48% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -7.71% | -26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -26.98% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | -26.98% | -38.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.36% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -4.78% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 1.06% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPYY и VWOB
Repsol SA (REPYY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что REPYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPYY | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 1.72% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 4.17% | +20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 5.15% | +24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 9.18% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 9.34% | +22.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPYY и VWOB
Дивидендная доходность REPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VWOB в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPYY Repsol SA | 4.30% | 5.69% | 8.07% | 5.03% | 4.22% | 2.41% | 8.21% | 8.35% | 2.97% | 4.31% | 3.89% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.85% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
REPYY and VWOB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPYY has higher volatility (9.74%) compared to VWOB (1.72%). In terms of maximum drawdown, REPYY dropped -65.56% vs VWOB's -26.98%.
REPYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPYY и VWOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор