PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPYY с ELVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REPYY с ELVN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REPYY (Repsol SA) and ELVN (Enliven Therapeutics Inc.) are both stocks. REPYY operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ELVN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, REPYY returned 21.37%/yr vs 2.00%/yr for ELVN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REPYY и ELVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Repsol SA (REPYY) и Enliven Therapeutics Inc. (ELVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPYY показывает доходность 49.15%, что значительно ниже, чем у ELVN с доходностью 133.96%.

REPYY

1 день
1.46%
1 месяц
0.80%
С начала года
49.15%
6 месяцев
45.64%
1 год
110.63%
3 года*
31.86%
5 лет*
21.37%
10 лет*
14.09%

ELVN

1 день
1.44%
1 месяц
-13.41%
С начала года
133.96%
6 месяцев
71.57%
1 год
64.82%
3 года*
18.69%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPYY и ELVN

2026 (YTD)202520242023202220212020
REPYY
Repsol SA		49.15%66.69%-13.03%-2.01%41.58%20.97%36.06%
ELVN
Enliven Therapeutics Inc.		133.96%-31.56%62.57%-15.40%81.78%-89.80%47.00%

Correlation

The correlation between REPYY and ELVN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г.

0.10

The correlation between REPYY and ELVN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REPYY:

$30.61B

ELVN:

$2.26B

EPS

REPYY:

$2.16

ELVN:

-$1.69

Коэффициент P/B

REPYY:

1.17

ELVN:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

REPYY:

$55.91B

ELVN:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

REPYY:

$10.82B

ELVN:

-$46.00K

EBITDA (12 мес.)

REPYY:

$6.32B

ELVN:

-$110.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Repsol SA

Enliven Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с REPYY:
REPYY с TEFREPYY с BBVAREPYY с SANREPYY с AAAUREPYY с GEF-BREPYY с BITOREPYY с ESLT
Часто сравнивают с ELVN:
ELVN с APLDELVN с MPELVN с NAMSELVN с ESLTELVN с FLTRELVN с KMIELVN с EQT

Доходность на риск

REPYY vs. ELVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPYY
Ранг доходности на риск REPYY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPYY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPYY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPYY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPYY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPYY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ELVN
Ранг доходности на риск ELVN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELVN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELVN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELVN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELVN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELVN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPYY c ELVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repsol SA (REPYY) и Enliven Therapeutics Inc. (ELVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPYYELVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
0.80

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.94

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.22

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

1.77

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.36

4.61

+16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPYY vs. ELVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPYY на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа ELVN равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPYY и ELVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPYYELVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

0.80

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.09

+0.55

Просадки

Сравнение просадок REPYY и ELVN

Максимальная просадка REPYY за все время составила -65.56%, что меньше максимальной просадки ELVN в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPYY и ELVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPYYELVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-98.20%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-36.84%

+19.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-56.05%

+21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-89.05%

+53.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-83.58%

+78.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-84.22%

+68.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

14.09%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности REPYY и ELVN

Текущая волатильность для Repsol SA (REPYY) составляет 9.74%, в то время как у Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что REPYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPYYELVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

14.50%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

60.61%

-35.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

82.50%

-53.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

85.81%

-57.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

87.95%

-55.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPYY и ELVN

Дивидендная доходность REPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как ELVN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ELVN
Enliven Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REPYY
Repsol SA		4.30%5.69%8.07%5.03%4.22%2.41%8.21%8.35%2.97%4.31%3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REPYY и ELVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repsol SA и Enliven Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
15.62B
0
(REPYY) Общая выручка
(ELVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REPYY and ELVN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELVN has higher volatility (14.50%) compared to REPYY (9.74%). In terms of maximum drawdown, REPYY dropped -65.56% vs ELVN's -98.20%.

REPYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPYY и ELVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор