Сравнение REPYY с ELVN
REPYY (Repsol SA) and ELVN (Enliven Therapeutics Inc.) are both stocks. REPYY operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ELVN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, REPYY returned 20.20%/yr vs 9.13%/yr for ELVN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REPYY и ELVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPYY показывает доходность 37.45%, что значительно ниже, чем у ELVN с доходностью 215.58%.
REPYY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 37.45%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 84.58%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- 14.23%
ELVN
- 1 день
- 5.74%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- 215.58%
- 6 месяцев
- 194.01%
- 1 год
- 139.53%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REPYY и ELVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPYY Repsol SA | 37.45% | 66.69% | -13.03% | -2.01% | 41.58% | 20.97% | 17.91% |
ELVN Enliven Therapeutics Inc. | 215.58% | -31.56% | 62.57% | -15.40% | 81.78% | -89.80% | 57.50% |
Correlation
The correlation between REPYY and ELVN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between REPYY and ELVN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REPYY:
$28.21B
ELVN:
$3.05B
REPYY:
€2.16
ELVN:
-$1.69
REPYY:
0.95
ELVN:
6.73
REPYY:
€55.91B
ELVN:
$0.00
REPYY:
€10.82B
ELVN:
-$46.00K
REPYY:
€6.32B
ELVN:
-$110.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPYY vs. ELVN — Ранг доходности на риск
REPYY
ELVN
Сравнение REPYY c ELVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repsol SA (REPYY) и Enliven Therapeutics Inc. (ELVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPYY | ELVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 3.81 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 9.71 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPYY и ELVN
Максимальная просадка REPYY за все время составила -65.56%, что меньше максимальной просадки ELVN в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPYY и ELVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPYY | ELVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -98.20% | +32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -36.84% | +19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -51.94% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -87.90% | +52.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -77.86% | +65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -84.14% | +68.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 14.43% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPYY и ELVN
Текущая волатильность для Repsol SA (REPYY) составляет 8.77%, в то время как у Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) волатильность равна 23.83%. Это указывает на то, что REPYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPYY | ELVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 23.83% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 61.30% | -35.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 81.98% | -52.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 86.22% | -57.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 88.05% | -56.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPYY и ELVN
Дивидендная доходность REPYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как ELVN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVN Enliven Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPYY Repsol SA | 4.67% | 5.69% | 8.07% | 5.03% | 4.22% | 2.41% | 8.21% | 8.35% | 2.97% | 4.31% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPYY и ELVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repsol SA и Enliven Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REPYY and ELVN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVN has higher volatility (23.83%) compared to REPYY (8.77%). In terms of maximum drawdown, REPYY dropped -65.56% vs ELVN's -98.20%.
REPYY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPYY и ELVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор