Сравнение REPL с SPY

С начала года, REPL показывает доходность -21.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Replimune Group, Inc. (REPL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REPL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REPL и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

REPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка REPL за все время составила -94.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPL и SPY.

Replimune Group, Inc. (REPL) имеет более высокую волатильность в 23.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что REPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.