Сравнение REPL с DNN
REPL (Replimune Group, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. REPL operates in Biotechnology (Healthcare), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, REPL returned -19.74%/yr vs 23.76%/yr for DNN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REPL и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPL показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 12.41%.
REPL
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 56.92%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -19.08%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.57%
DNN
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -10.75%
- 6 месяцев
- -18.97%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 23.76%
- 10 лет*
- 18.45%
- Всё время*
- -5.55%
Сравнение доходности по годам REPL и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPL Replimune Group, Inc. | 13.17% | -19.74% | 43.65% | -69.01% | 0.37% | -28.96% | 165.85% | 43.50% | -37.50% |
DNN Denison Mines Corp | 12.41% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | 0.87% |
Correlation
The correlation between REPL and DNN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between REPL and DNN shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REPL:
$923.40M
DNN:
$2.71B
REPL:
-$3.40
DNN:
-CA$0.28
REPL:
6.14
DNN:
14.57
REPL:
$0.00
DNN:
CA$4.34M
REPL:
$0.00
DNN:
-CA$12.87M
REPL:
-$314.49M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPL vs. DNN — Ранг доходности на риск
REPL
DNN
Сравнение REPL c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Replimune Group, Inc. (REPL) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPL | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.18 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2.55 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPL и DNN
Максимальная просадка REPL за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPL и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPL | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -98.96% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.16% | -35.47% | -48.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.03% | -52.48% | -39.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.32% | -55.66% | -39.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -84.49% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.91% | -85.04% | +29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.53% | 16.37% | +30.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPL и DNN
Replimune Group, Inc. (REPL) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что REPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPL | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 15.29% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.31% | 45.58% | +103.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 227.31% | 60.43% | +166.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.14% | 63.13% | +57.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.81% | 64.43% | +43.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPL и DNN
Ни REPL, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPL и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Replimune Group, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REPL and DNN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPL has higher volatility (18.91%) compared to DNN (15.29%). In terms of maximum drawdown, REPL dropped -96.77% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPL и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор