PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPL с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REPL с DNN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REPL (Replimune Group, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. REPL operates in Biotechnology (Healthcare), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, REPL returned -21.61%/yr vs 17.20%/yr for DNN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REPL и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Replimune Group, Inc. (REPL) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPL показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 13.91%.

REPL

1 день
-4.05%
1 месяц
183.53%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-10.74%
1 год
-8.77%
3 года*
-26.27%
5 лет*
-21.61%
10 лет*
—

DNN

1 день
-11.14%
1 месяц
-18.98%
С начала года
13.91%
6 месяцев
10.58%
1 год
80.36%
3 года*
36.94%
5 лет*
17.20%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPL и DNN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REPL
Replimune Group, Inc.		-2.57%-19.74%43.65%-69.01%0.37%-28.96%165.85%43.50%-34.04%
DNN
Denison Mines Corp		13.91%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-3.33%

Correlation

The correlation between REPL and DNN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2018 г.

0.19

The correlation between REPL and DNN shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REPL:

$873.02M

DNN:

$2.74B

EPS

REPL:

-$3.43

DNN:

-$0.28

Коэффициент P/B

REPL:

4.15

DNN:

10.49

Общая выручка (12 мес.)

REPL:

$0.00

DNN:

$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

REPL:

-$2.49M

DNN:

-$12.87M

EBITDA (12 мес.)

REPL:

-$315.29M

DNN:

-$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Replimune Group, Inc.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с REPL:
REPL с COINREPL с SPY
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

REPL vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPL
Ранг доходности на риск REPL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPL c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Replimune Group, Inc. (REPL) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPLDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.42

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.04

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.85

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

6.71

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPL vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPL и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPLDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.42

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.27

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.08

+0.03

Просадки

Сравнение просадок REPL и DNN

Максимальная просадка REPL за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPL и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPLDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.77%

-98.96%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.54%

-30.66%

-55.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.95%

-52.48%

-40.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.70%

-55.66%

-40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.01%

-84.29%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.55%

-85.07%

+29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.15%

13.01%

+34.14%

Волатильность

Сравнение волатильности REPL и DNN

Replimune Group, Inc. (REPL) имеет более высокую волатильность в 72.83% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 18.58%. Это указывает на то, что REPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPLDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.83%

18.58%

+54.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

148.44%

46.42%

+102.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

226.75%

61.50%

+165.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.74%

63.54%

+56.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.24%

64.27%

+43.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPL и DNN

Ни REPL, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REPL и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Replimune Group, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00M202220232024202520260
795.13K
(REPL) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REPL and DNN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REPL has higher volatility (72.83%) compared to DNN (18.58%). In terms of maximum drawdown, REPL dropped -96.77% vs DNN's -98.96%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPL и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор