Сравнение REPL с COIN
REPL (Replimune Group, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. REPL operates in Biotechnology (Healthcare), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, REPL returned -19.74%/yr vs -4.90%/yr for COIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REPL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPL показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -22.24%.
REPL
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 56.92%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -19.08%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.57%
COIN
- 1 день
- 9.61%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -22.78%
- С начала года
- -22.24%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.65%
Сравнение доходности по годам REPL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REPL Replimune Group, Inc. | 13.17% | -19.74% | 43.65% | -69.01% | 0.37% | -10.68% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -22.24% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between REPL and COIN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between REPL and COIN shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REPL:
$923.40M
COIN:
$46.33B
REPL:
-$3.40
COIN:
$2.91
REPL:
6.14
COIN:
3.45
REPL:
$0.00
COIN:
$5.81B
REPL:
$0.00
COIN:
$4.65B
REPL:
-$314.49M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPL vs. COIN — Ранг доходности на риск
REPL
COIN
Сравнение REPL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Replimune Group, Inc. (REPL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.89 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.32 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPL и COIN
Максимальная просадка REPL за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -91.46% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.16% | -65.11% | -19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.03% | -66.39% | -25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.32% | -90.90% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | -58.11% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.91% | -52.77% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.53% | 44.69% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPL и COIN
Replimune Group, Inc. (REPL) и Coinbase Global, Inc. (COIN) имеют волатильность 18.91% и 19.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 19.05% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.31% | 53.46% | +95.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 227.31% | 68.32% | +158.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.14% | 86.06% | +34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.81% | 85.13% | +22.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPL и COIN
Ни REPL, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPL и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Replimune Group, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REPL and COIN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.05%) compared to REPL (18.91%). In terms of maximum drawdown, REPL dropped -96.77% vs COIN's -91.46%.
REPL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор