PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REPIX с USPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REPIX (ProFunds Real Estate UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - REPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, REPIX returned 2.82%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. REPIX charges 1.55%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности REPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPIX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции REPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 2.82% против -39.42% соответственно.

REPIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.59%
С начала года
14.90%
1 год
9.24%
3 года*
5.80%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
2.82%

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		14.90%-1.98%0.89%10.34%-38.59%59.56%-15.75%41.02%-9.97%11.32%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between REPIX and USPIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.51

Over the past year, the inverse relationship between REPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Real Estate UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с REPIX:
REPIX с AAPLREPIX с UTPIXREPIX с BKPIXREPIX с UNPIXREPIX с BIPIXREPIX с BLPIXREPIX с PHPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с BKPIXUSPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

REPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPIX
Ранг доходности на риск REPIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-1.10

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-1.71

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.82

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.91

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.75

+3.86

REPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPIX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REPIX и USPIX

Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-100.00%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-45.06%

+32.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-80.96%

+55.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.35%

-89.53%

+38.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-99.37%

+41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-100.00%

+76.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.26%

-96.44%

+64.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

23.30%

-18.09%

Волатильность

Сравнение волатильности REPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 7.82%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

15.59%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

30.47%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

37.07%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

45.96%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

44.63%

-13.94%

Сравнение комиссий REPIX и USPIX

REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPIX и USPIX

Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности USPIX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		1.20%1.23%1.98%1.43%3.31%12.77%0.89%2.57%1.28%0.00%3.66%0.17%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REPIX and USPIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to REPIX (7.82%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs USPIX's -100.00%.

REPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор