PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REPIX с USPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

REPIX (ProFunds Real Estate UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - REPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, REPIX returned 3.57%/yr vs -40.58%/yr for USPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. REPIX charges 1.55%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности REPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPIX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции REPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 3.57% против -40.58% соответственно.

REPIX

1 день
1.85%
1 месяц
-1.04%
С начала года
13.28%
6 месяцев
13.90%
1 год
6.18%
3 года*
9.40%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
3.57%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.38%
3 года*
-39.84%
5 лет*
-32.97%
10 лет*
-40.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		13.28%-1.98%0.89%10.34%-38.59%59.56%-15.75%41.02%-9.97%11.32%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between REPIX and USPIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between REPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Real Estate UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с REPIX:
REPIX с AAPLREPIX с UTPIXREPIX с BKPIXREPIX с BIPIXREPIX с UNPIXREPIX с PHPIXREPIX с RYTNX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

REPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPIX
Ранг доходности на риск REPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-1.40

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-2.38

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.75

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-1.01

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

-1.94

+3.57

REPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPIX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REPIX и USPIX

Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-100.00%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-47.36%

+34.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-80.96%

+55.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.35%

-89.53%

+38.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-99.48%

+41.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-100.00%

+75.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-96.43%

+64.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

26.85%

-21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности REPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 7.85%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

16.48%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

28.35%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

35.40%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

45.66%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

44.62%

-13.93%

Сравнение комиссий REPIX и USPIX

REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPIX и USPIX

Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USPIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		1.03%1.23%1.98%1.43%3.31%12.77%0.89%2.57%1.28%0.00%3.66%0.17%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REPIX and USPIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (16.48%) compared to REPIX (7.85%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs USPIX's -100.00%.

REPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор