PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REPIX (ProFunds Real Estate UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - REPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, REPIX returned 3.38%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. REPIX charges 1.55%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности REPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPIX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции REPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 3.38% против -58.54% соответственно.

REPIX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.59%
1 год
5.95%
3 года*
7.36%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
3.38%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		10.11%-1.98%0.89%10.34%-38.59%59.56%-15.75%41.02%-9.97%11.32%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between REPIX and USPIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between REPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Real Estate UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с REPIX:
REPIX с AAPLREPIX с BKPIXREPIX с UTPIXREPIX с BIPIXREPIX с RYTNXREPIX с BLPIXREPIX с PHPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

REPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPIX
Ранг доходности на риск REPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.57

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-2.68

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.72

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-1.01

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-2.01

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPIX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-1.57

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.77

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-1.01

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.73

+0.86

Просадки

Сравнение просадок REPIX и USPIX

Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-100.00%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-49.97%

+37.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-80.85%

+54.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.35%

-89.47%

+38.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-99.99%

+41.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-100.00%

+73.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.31%

-96.44%

+64.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

25.29%

-20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности REPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 5.69%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

9.07%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

24.45%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

32.12%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

45.19%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

58.07%

-27.45%

Сравнение комиссий REPIX и USPIX

REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPIX и USPIX

Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		1.06%1.23%1.98%1.43%3.31%12.77%0.89%2.57%1.28%0.00%3.66%0.17%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REPIX and USPIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to REPIX (5.69%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs USPIX's -100.00%.

REPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор