Сравнение REPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности REPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.42% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, REPIX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции REPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 2.70% против -56.39% соответственно.
REPIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 2.70%
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REPIX и USPIX
REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
REPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
REPIX
USPIX
Сравнение REPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.84 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -1.08 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.64 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.77 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.84 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.63 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.97 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.71 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между REPIX и USPIX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPIX и USPIX
Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 0.85% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REPIX и USPIX
Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -100.00% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -58.80% | +41.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.35% | -85.38% | +34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -99.98% | +41.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.04% | -100.00% | +67.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -96.42% | +64.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 49.29% | -43.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 6.90%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 13.16% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 25.63% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 45.29% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 45.21% | -16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 58.00% | -27.41% |