Сравнение REPIX с UTPIX
REPIX (ProFunds Real Estate UltraSector Fund) and UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, REPIX returned 3.38%/yr vs 8.51%/yr for UTPIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REPIX charges 1.55%/yr vs 1.73%/yr for UTPIX.
Доходность
Сравнение доходности REPIX и UTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPIX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у UTPIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции REPIX уступали акциям UTPIX по среднегодовой доходности: 3.38% против 8.51% соответственно.
REPIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.38%
UTPIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам REPIX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 10.11% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 2.78% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Correlation
The correlation between REPIX and UTPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.57 |
The correlation between REPIX and UTPIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
REPIX
UTPIX
Сравнение REPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPIX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 1.56 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок REPIX и UTPIX
Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и UTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -73.56% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -14.82% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -25.70% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.35% | -38.73% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -50.82% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -12.35% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.31% | -21.90% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 6.59% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPIX и UTPIX
Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 5.69%, в то время как у ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 8.37% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 17.95% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 22.15% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 26.04% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 29.07% | +1.55% |
Сравнение комиссий REPIX и UTPIX
REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPIX и UTPIX
Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности UTPIX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.06% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.75% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
REPIX and UTPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTPIX has higher volatility (8.37%) compared to REPIX (5.69%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs UTPIX's -73.56%.
UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPIX и UTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор