PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPIX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REPIX с UTPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).

REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности REPIX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REPIX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		-0.91%-1.98%0.89%10.34%-38.59%59.56%-15.75%41.02%-9.97%11.32%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.17%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, REPIX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции REPIX уступали акциям UTPIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 9.47% соответственно.

REPIX

1 день
0.64%
1 месяц
-11.72%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-6.55%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
2.46%

UTPIX

1 день
0.95%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.17%
6 месяцев
7.51%
1 год
25.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Real Estate UltraSector Fund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с REPIX:
REPIX с AAPLREPIX с RYTNXREPIX с BKPIXREPIX с DXNLXREPIX с PHPIXREPIX с BLPIXREPIX с BIPIX
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с CNPIXUTPIX с BIPIXUTPIX с BMPIXUTPIX с UJPIX

Сравнение комиссий REPIX и UTPIX

REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund

Доходность на риск

REPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPIX
Ранг доходности на риск REPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPIXUTPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.14

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.56

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.97

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

4.68

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPIX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа UTPIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPIX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPIXUTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.14

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.13

Корреляция

Корреляция между REPIX и UTPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPIX и UTPIX

Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности UTPIX в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		1.24%1.23%1.98%1.43%3.31%12.77%0.89%2.57%1.28%0.00%3.66%0.17%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Просадки

Сравнение просадок REPIX и UTPIX

Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и UTPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

REPIXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-73.56%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-14.45%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.35%

-38.73%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-50.82%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.61%

-5.20%

-28.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.36%

-22.00%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

6.09%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности REPIX и UTPIX

Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 6.31%, в то время как у ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REPIXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.78%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

15.71%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

23.99%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

25.80%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.58%

28.98%

+1.60%