Сравнение REPIX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности REPIX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, REPIX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции REPIX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 5.08% соответственно.
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REPIX и PHPIX
REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
REPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
REPIX
PHPIX
Сравнение REPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.75 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.20 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.91 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.75 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между REPIX и PHPIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPIX и PHPIX
Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PHPIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок REPIX и PHPIX
Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -77.37% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -19.35% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.35% | -39.21% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -45.46% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -17.65% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -31.88% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 8.40% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPIX и PHPIX
Текущая волатильность для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) составляет 6.31%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что REPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 11.33% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 22.92% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 35.40% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 27.47% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 27.53% | +3.05% |