PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с TECK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с TECK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while TECK (Teck Resources Limited) is a stock. Over the past 10 years, REMX returned 8.72%/yr vs 19.82%/yr for TECK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REMX и TECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Teck Resources Limited (TECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 29.00%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям TECK по среднегодовой доходности: 8.72% против 19.82% соответственно.

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-18.75%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
130.53%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%

TECK

1 день
-8.34%
1 месяц
-0.55%
С начала года
29.00%
6 месяцев
37.36%
1 год
61.12%
3 года*
14.26%
5 лет*
21.75%
10 лет*
19.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и TECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
TECK
Teck Resources Limited		29.00%19.20%-2.58%13.96%33.81%59.83%5.88%-18.73%-16.87%34.22%

Correlation

The correlation between REMX and TECK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.55

The correlation between REMX and TECK shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Teck Resources Limited

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с TECK:
TECK с TECK-B.TOTECK с SCCOTECK с BHPTECK с CTVATECK с FM.TOTECK с SPYTECK с MP

Доходность на риск

REMX vs. TECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TECK
Ранг доходности на риск TECK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c TECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXTECKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.33

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.96

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

2.36

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

5.95

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. TECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа TECK равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и TECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXTECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.33

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.24

-0.34

Просадки

Сравнение просадок REMX и TECK

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и TECK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXTECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-95.19%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-26.03%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-46.10%

-16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-46.10%

-27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-79.58%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.43%

-12.60%

-46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

-38.79%

-28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

10.31%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и TECK

Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) составляет 14.45%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXTECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

16.44%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

34.91%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

46.36%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

45.57%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

49.39%

-12.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и TECK

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности TECK в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
TECK
Teck Resources Limited		0.59%0.75%1.81%1.74%2.05%0.56%0.83%0.87%1.11%2.29%0.50%5.18%

Часто задаваемые вопросы

REMX and TECK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECK has higher volatility (16.44%) compared to REMX (14.45%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs TECK's -95.19%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и TECK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор