PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с RSPS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, REMX returned 10.32%/yr vs 4.67%/yr for RSPS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. REMX charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности REMX и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции REMX превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 10.32% против 4.67% соответственно.

REMX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.36%
С начала года
29.19%
6 месяцев
34.20%
1 год
145.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
4.80%
10 лет*
10.32%

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		29.19%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between REMX and RSPS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.28

The correlation between REMX and RSPS shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REMX и RSPS

Секторы
REMX
RSPS

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

97.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

REMX
100.0%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

REMX

-

RSPS

-

Потребительский циклический сектор

REMX

-

RSPS
2.9%

Потребительский защитный сектор

REMX

-

RSPS
97.1%

Энергетика

REMX

-

RSPS

-

Финансовые услуги

REMX

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

REMX

-

RSPS

-

Промышленность

REMX

-

RSPS

-

Недвижимость

REMX

-

RSPS

-

Технологии

REMX

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

REMX

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

REMX vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMXRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.35

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.60

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

0.42

+5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

0.77

+16.05

REMX vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и RSPS

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-35.93%

-54.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-11.72%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-16.53%

-45.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-18.61%

-54.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-25.42%

-47.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.27%

-6.32%

-49.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-5.05%

-61.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

6.29%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и RSPS

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

4.33%

+13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.14%

10.48%

+26.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

13.78%

+35.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.64%

13.65%

+26.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

14.89%

+22.25%

Сравнение комиссий REMX и RSPS

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и RSPS

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RSPS в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.36%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and RSPS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (17.56%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, REMX leads with 10.32% vs 4.67% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REMX has performed better with a 10.32% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.36% for REMX.

REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while RSPS is Consumer Staples Equities. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.40% for RSPS.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор