Сравнение REMX с METL
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. REMX is passively managed, while METL is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMX charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности REMX и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 17.82%.
REMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 39.17%
- 1 год
- 160.26%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.67%
METL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMX и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 31.22% | 31.24% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 17.82% | 27.04% |
Correlation
The correlation between REMX and METL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. METL — Ранг доходности на риск
REMX
METL
Сравнение REMX c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REMX | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REMX | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.69 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок REMX и METL
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -27.39% | -62.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.58% | -10.67% | -44.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.86% | -8.13% | -58.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 43.83% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 43.83% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.93% | 43.83% | -6.90% |
Сравнение комиссий REMX и METL
REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и METL
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and METL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.84% for METL.
REMX is categorized as Materials, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для REMX и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор