PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с CUT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - REMX tracks the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REMX returned 9.67%/yr vs 3.85%/yr for CUT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMX charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности REMX и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции REMX превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 9.67% против 3.85% соответственно.

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%

CUT

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.90%
1 год
-7.57%
3 года*
0.50%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.73%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Correlation

The correlation between REMX and CUT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.56

Over the past year, the correlation between REMX and CUT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REMX и CUT

Секторы
REMX
CUT

Сырьевые материалы

100.0%
51.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

39.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

4.5%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

REMX
100.0%
CUT
51.8%

Коммуникационные услуги

REMX

-

CUT

-

Потребительский циклический сектор

REMX

-

CUT
39.1%

Потребительский защитный сектор

REMX

-

CUT
0.2%

Энергетика

REMX

-

CUT

-

Финансовые услуги

REMX

-

CUT
0.1%

Здравоохранение

REMX

-

CUT

-

Промышленность

REMX

-

CUT
5.1%

Недвижимость

REMX

-

CUT
4.5%

Технологии

REMX

-

CUT
0.1%

Коммунальные услуги

REMX

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ

Доходность на риск

REMX vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXCUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
-0.41

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
-0.47

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.95

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

-0.39

+7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

-0.85

+20.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXCUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

-0.41

+3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.11

-0.19

Просадки

Сравнение просадок REMX и CUT

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-70.03%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-19.62%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-22.23%

-39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-30.40%

-42.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-45.76%

-27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.58%

-23.12%

-32.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

-15.26%

-51.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

8.94%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и CUT

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

5.65%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.80%

13.99%

+20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.11%

18.57%

+29.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

18.47%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

20.21%

+16.72%

Сравнение комиссий REMX и CUT

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и CUT

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CUT в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and CUT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to CUT (5.65%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs CUT's -70.03%.

On 10-year performance, REMX leads with 9.67% vs 3.85% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REMX has performed better with a 9.67% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.34% for REMX.

REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.55% for CUT.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор