PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Aegis Value Fund (AVALX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и AVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		4.24%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-19.01%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

REMVX

1 день
3.15%
1 месяц
-10.27%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.05%
1 год
43.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с RSDIXREMVX с EAEMX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий REMVX и AVALX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Доходность на риск

REMVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

3.51

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

4.14

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

5.65

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

27.42

-16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.51

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.13

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между REMVX и AVALX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и AVALX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.95%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и AVALX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-73.72%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-13.02%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-32.00%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-3.79%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-11.01%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и AVALX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

5.77%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

14.37%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

21.22%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

22.62%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.33%

-2.84%