PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с RSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMVX с RSDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REMVX (RBC Emerging Markets Value Equity Fund) and RSDIX (RBC Short Duration Fixed Income Fund) are both mutual funds - REMVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by RBC Global Asset Management., while RSDIX is a Short-Term Bond fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 5 years, REMVX returned 9.97%/yr vs 1.66%/yr for RSDIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. REMVX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for RSDIX.

Доходность

Сравнение доходности REMVX и RSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у RSDIX с доходностью -2.58%.

REMVX

1 день
-5.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
23.96%
6 месяцев
25.40%
1 год
52.30%
3 года*
25.96%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

RSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.19%
1 год
-0.35%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMVX и RSDIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		23.96%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.58%4.86%5.13%5.52%-4.00%-0.06%3.58%5.47%0.87%

Correlation

The correlation between REMVX and RSDIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

RBC Short Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с TMCIXREMVX с REEIXREMVX с RIBIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с RGOIX
Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с STBFXRSDIX с RBESXRSDIX с ACCSXRSDIX с GPARXRSDIX с DFEQXRSDIX с DLDFX

Доходность на риск

REMVX vs. RSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c RSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMVXRSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
-0.09

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
-0.10

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.98

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

-0.08

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

-0.15

+14.69

REMVX vs. RSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа RSDIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и RSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMVX и RSDIX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что больше максимальной просадки RSDIX в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и RSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMVXRSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-6.66%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-3.11%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-3.11%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-6.40%

-29.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.68%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-0.80%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.59%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и RSDIX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMVXRSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

0.62%

+11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

1.95%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

2.66%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

2.26%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

2.03%

+17.95%

Сравнение комиссий REMVX и RSDIX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSDIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и RSDIX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности RSDIX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.64%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%0.00%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.05%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%

Часто задаваемые вопросы

REMVX and RSDIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMVX has higher volatility (11.88%) compared to RSDIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, REMVX dropped -36.92% vs RSDIX's -6.66%.

REMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMVX и RSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор