PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с REEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMVX с REEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REMVX (RBC Emerging Markets Value Equity Fund) and REEIX (RBC Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from RBC Global Asset Management.. Over the past 5 years, REMVX returned 9.97%/yr vs 9.01%/yr for REEIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. REMVX charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for REEIX.

Доходность

Сравнение доходности REMVX и REEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у REEIX с доходностью 21.04%.

REMVX

1 день
-5.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
23.96%
6 месяцев
25.40%
1 год
52.30%
3 года*
25.96%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

REEIX

1 день
-5.06%
1 месяц
1.92%
С начала года
21.04%
6 месяцев
21.90%
1 год
41.95%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.01%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMVX и REEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		23.96%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
REEIX
RBC Emerging Markets Equity Fund		21.04%34.54%6.38%12.20%-14.62%-4.36%16.76%17.26%-5.39%

Correlation

The correlation between REMVX and REEIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between REMVX and REEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

RBC Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с TMCIXREMVX с RIBIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с RSDIXREMVX с RGOIX
Часто сравнивают с REEIX:
REEIX с VWOREEIX с TMCIXREEIX с RUSIXREEIX с RBSIXREEIX с RBESXREEIX с RGOIXREEIX с ACCSX

Доходность на риск

REMVX vs. REEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
REEIX
Ранг доходности на риск REEIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REEIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REEIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REEIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REEIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c REEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMVXREEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.06

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.60

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.05

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

11.93

+2.60

REMVX vs. REEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REEIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и REEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMVX и REEIX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, примерно равная максимальной просадке REEIX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и REEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMVXREEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-35.90%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-15.07%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-17.32%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-31.63%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.05%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-10.07%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и REEIX

Текущая волатильность для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) составляет 11.88%, в то время как у RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что REMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMVXREEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

12.61%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

20.32%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

22.26%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.02%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.54%

+2.44%

Сравнение комиссий REMVX и REEIX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REEIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и REEIX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности REEIX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REEIX
RBC Emerging Markets Equity Fund		2.72%3.29%1.52%1.59%1.35%2.81%1.00%3.11%8.35%0.90%1.18%2.51%
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.64%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, REMVX and REEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REEIX has higher volatility (12.61%) compared to REMVX (11.88%). In terms of maximum drawdown, REMVX dropped -36.92% vs REEIX's -35.90%.

REMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMVX и REEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор