Сравнение REMIX с MEDP
REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while MEDP (Medpace Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, REMIX returned 8.63%/yr vs 21.82%/yr for MEDP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REMIX и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMIX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -18.47%.
REMIX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMIX и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 13.77% | 3.85% | 12.92% | 5.53% | 3.44% | 19.81% | 16.06% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% |
Correlation
The correlation between REMIX and MEDP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMIX vs. MEDP — Ранг доходности на риск
REMIX
MEDP
Сравнение REMIX c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REMIX | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 1.49 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | 3.38 | +15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REMIX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.79 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.67 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок REMIX и MEDP
Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMIX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -42.87% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -36.61% | +31.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -39.38% | +21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -42.87% | +24.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -26.22% | +22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -12.91% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 16.16% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMIX и MEDP
Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) составляет 3.71%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что REMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMIX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.61% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 37.78% | -28.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 69.11% | -56.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 51.61% | -39.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 49.80% | -38.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMIX и MEDP
Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 0.41% | 0.47% | 5.52% | 3.46% | 2.48% | 6.04% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
REMIX and MEDP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (6.61%) compared to REMIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs MEDP's -42.87%.
REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMIX и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор