PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с MA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 5 years, REMIX returned 7.83%/yr vs 7.52%/yr for MA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -10.44%.

REMIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-4.88%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.05%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

MA

1 день
2.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.85%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.52%
10 лет*
19.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		9.77%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
MA
Mastercard Incorporated		-10.44%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%

Correlation

The correlation between REMIX and MA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between REMIX and MA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с TRTYREMIX с SPYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

REMIX vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMIXMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.32

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-0.31

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.33

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

-0.63

+14.01

REMIX vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMIX и MA

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-62.67%

+44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-20.91%

+13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-20.91%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-28.25%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-14.53%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-9.84%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

10.84%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и MA

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) составляет 3.90%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что REMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.35%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

17.41%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

21.35%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

24.04%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

26.86%

-15.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и MA

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MA в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.43%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and MA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.35%) compared to REMIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs MA's -62.67%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор