PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с KMLM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both funds - REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Over the past 5 years, REMIX returned 9.25%/yr vs 4.13%/yr for KMLM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. REMIX charges 1.55%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 9.75%.

REMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
17.03%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.80%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.49%
С начала года
9.75%
6 месяцев
12.48%
1 год
12.78%
3 года*
-0.84%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		17.03%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%3.44%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		9.75%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between REMIX and KMLM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

REMIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.12

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.57

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

2.04

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

6.60

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.12

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.48

+0.55

Просадки

Сравнение просадок REMIX и KMLM

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-27.47%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-6.30%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-22.28%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-27.47%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-14.42%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-12.74%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.94%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и KMLM

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) составляет 2.90%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что REMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.53%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.68%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.45%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

14.62%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

14.73%

-2.97%

Сравнение комиссий REMIX и KMLM

REMIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и KMLM

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности KMLM в 4.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.58%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.40%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and KMLM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.53%) compared to REMIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs KMLM's -27.47%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор