Сравнение REMIX с CPRT
REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, REMIX returned 8.63%/yr vs 0.15%/yr for CPRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REMIX и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMIX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.17%.
REMIX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам REMIX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 13.77% | 3.85% | 12.92% | 5.53% | 3.44% | 19.81% | 16.06% |
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% |
Correlation
The correlation between REMIX and CPRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between REMIX and CPRT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMIX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
REMIX
CPRT
Сравнение REMIX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REMIX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.71 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | -0.97 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | -1.73 | +20.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REMIX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -1.63 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.48 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок REMIX и CPRT
Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMIX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -72.49% | +54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -39.90% | +35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -52.46% | +34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -52.46% | +34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -51.66% | +47.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -16.55% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 22.18% | -20.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMIX и CPRT
Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) составляет 3.71%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что REMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMIX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 8.78% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 18.72% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 23.67% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 25.95% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 27.44% | -15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMIX и CPRT
Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 0.41% | 0.47% | 5.52% | 3.46% | 2.48% | 6.04% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
REMIX and CPRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to REMIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs CPRT's -72.49%.
REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMIX и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор