Сравнение REMIX с CPRT
REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while CPRT (Copart, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, REMIX returned 7.83%/yr vs -3.14%/yr for CPRT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REMIX и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMIX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -28.22%.
REMIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -28.84%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам REMIX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 9.77% | 3.85% | 12.92% | 5.53% | 3.44% | 19.81% | 16.06% |
CPRT Copart, Inc. | -28.22% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% |
Correlation
The correlation between REMIX and CPRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between REMIX and CPRT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMIX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
REMIX
CPRT
Сравнение REMIX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMIX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.70 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.96 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | -1.78 | +15.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMIX и CPRT
Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMIX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -72.49% | +54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -43.77% | +36.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -55.98% | +38.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -55.98% | +38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -55.98% | +48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -16.61% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 23.41% | -21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMIX и CPRT
Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) составляет 3.90%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что REMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMIX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 11.91% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 21.35% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 25.61% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 26.32% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 27.58% | -15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMIX и CPRT
Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 0.43% | 0.47% | 5.52% | 3.46% | 2.48% | 6.04% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
REMIX and CPRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.91%) compared to REMIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs CPRT's -72.49%.
REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMIX и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор