PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REMIX с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с CME

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while CME (CME Group Inc.) is a stock. Over the past 5 years, REMIX returned 8.55%/yr vs 7.36%/yr for CME. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -7.62%.

REMIX

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
8.06%
С начала года
11.87%
1 год
24.76%
3 года*
9.80%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
Всё время*
11.11%

CME

1 день
0.02%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-9.74%
С начала года
-7.62%
1 год
-7.30%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.36%
10 лет*
13.48%
Всё время*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		11.87%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
CME
CME Group Inc.		-7.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%

Correlation

The correlation between REMIX and CME is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.19

The correlation between REMIX and CME shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

CME Group Inc.

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с TRTYREMIX с SPYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

REMIX vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMIXCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.32

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.30

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.24

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

-0.73

+11.85

REMIX vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMIX и CME

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-77.50%

+59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-31.09%

+23.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-31.09%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-31.74%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-22.73%

+17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-20.70%

+17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

10.08%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и CME

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) составляет 3.19%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что REMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

9.30%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

18.97%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

22.66%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

20.49%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

24.06%

-12.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и CME

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CME в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.59%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.42%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and CME have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (9.30%) compared to REMIX (3.19%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs CME's -77.50%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор