PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с BOXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both funds - REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, REMIX returned 10.77%/yr vs 4.72%/yr for BOXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. REMIX charges 1.55%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.60%.

REMIX

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.70%
С начала года
13.77%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.65%
3 года*
10.77%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.04%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		13.77%3.85%12.92%5.53%0.08%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.60%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between REMIX and BOXX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

REMIX vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
12.68

-10.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
37.40

-34.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

9.69

-8.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

58.95

-53.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.59

524.63

-506.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

12.68

-10.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

12.89

-11.90

Просадки

Сравнение просадок REMIX и BOXX

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-0.12%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-0.07%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-0.12%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.01%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-0.00%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.01%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и BOXX

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что REMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.09%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

0.25%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

0.32%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

0.37%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

0.37%

+11.42%

Сравнение комиссий REMIX и BOXX

REMIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и BOXX

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.41%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and BOXX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMIX has higher volatility (3.71%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор