PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, REMIX returned 9.25%/yr vs 0.13%/yr for AGG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. REMIX charges 1.55%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

REMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
17.03%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.80%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		17.03%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.18%

Correlation

The correlation between REMIX and AGG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

-0.07

The correlation between REMIX and AGG shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

REMIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.24

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.83

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

1.70

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.02

5.21

+15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.24

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.02

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.59

+0.44

Просадки

Сравнение просадок REMIX и AGG

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-18.43%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-2.76%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-6.11%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-17.82%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.98%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.71%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.90%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и AGG

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что REMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.29%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

2.74%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

3.85%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

6.09%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

5.40%

+6.36%

Сравнение комиссий REMIX и AGG

REMIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и AGG

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.40%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and AGG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMIX has higher volatility (2.90%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs AGG's -18.43%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор