Сравнение REM с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
REM и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности REM и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | -1.50% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и AVRE
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
REM vs. AVRE — Ранг доходности на риск
REM
AVRE
Сравнение REM c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.51 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.06 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между REM и AVRE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и AVRE
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REM и AVRE
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -32.52% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -10.63% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -7.58% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -15.25% | -23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.76% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и AVRE
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.75% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.46% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 14.39% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 16.71% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 16.71% | +11.51% |