PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RELVX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RELVX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELVX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции RELVX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.88% соответственно.

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с BERIXRELVX с BWBIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий RELVX и TSAIX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

RELVX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELVXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.62

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

6.28

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELVX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELVXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.48

Корреляция

Корреляция между RELVX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и TSAIX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок RELVX и TSAIX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RELVXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-34.58%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.72%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-28.28%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-34.58%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.52%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-4.96%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.71%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и TSAIX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) составляет 5.08%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что RELVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELVXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.34%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.26%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

17.32%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.20%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.62%

-2.47%