PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RELVX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RELVX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELVX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции RELVX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 3.00% соответственно.

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с BERIXRELVX с BWBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий RELVX и SCLAX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

RELVX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELVXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.96

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.75

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.24

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

9.02

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELVX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELVXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.96

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.96

-0.77

Корреляция

Корреляция между RELVX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и SCLAX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RELVX и SCLAX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RELVXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-5.59%

-60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-2.32%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-5.59%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-5.59%

-28.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-1.84%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-1.15%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.58%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и SCLAX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELVXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

1.19%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

2.01%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

2.66%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

3.07%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

2.75%

+12.40%